Сравнение SXRS.DE с EXUS.DE
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, SXRS.DE returned 27.55% vs 26.01% for EXUS.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и EXUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 12.01%.
SXRS.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
EXUS.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 15.42% | 4.68% | 9.41% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 12.01% | 17.80% | 4.15% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and EXUS.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between SXRS.DE and EXUS.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
EXUS.DE
Сравнение SXRS.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRS.DE | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.99 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 11.93 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и EXUS.DE
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -16.21% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.67% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -0.45% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -1.76% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.17% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и EXUS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.08% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 10.42% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 12.67% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.41% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.41% | +3.18% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и EXUS.DE
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и EXUS.DE
Ни SXRS.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.
SXRS.DE is categorized as Commodities, while EXUS.DE is Global Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор