PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 2.40%/yr for SYBR.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 3.39%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.39%
1 год
5.65%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		3.39%-3.98%10.18%3.64%-3.88%7.04%-1.81%14.86%3.27%-1.81%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SYBR.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.10

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.65

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.20

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.79

+9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

5.25

+29.61

SXRR.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SYBR.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-20.77%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.14%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-9.61%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-10.61%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.91%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.07%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SYBR.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.30%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.61%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

5.23%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

7.04%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

10.51%

-6.71%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SYBR.DE

И SXRR.DE, и SYBR.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SYBR.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SYBR.DE в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.57%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and SYBR.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE and SYBR.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор