PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRL.DE с XT01.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRL.DE returned 0.39%/yr vs 3.34%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRL.DE торгуется в USD, в то время как XT01.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 1.43%.

SXRL.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.30%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.39%

XT01.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.31%7.42%1.93%4.32%-9.34%-2.31%-0.26%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.41%4.65%4.88%4.65%1.21%-0.13%0.24%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and XT01.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

SXRL.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRL.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.98

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.45

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.19

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

13.25

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRL.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRL.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и XT01.DE

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-1.66%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-0.93%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.63%

-1.55%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-1.55%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.23%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.40%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.29%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и XT01.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.87%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.80%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.95%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

4.16%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.09%

-0.25%

Сравнение комиссий SXRL.DE и XT01.DE

SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и XT01.DE

Ни SXRL.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and XT01.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRL.DE.

SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор