PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRJ.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRJ.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRJ.DE returned 9.05%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.71% соответственно.

SXRJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.87%
6 месяцев
13.36%
1 год
16.78%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.05%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.87%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between SXRJ.DE and CEMS.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between SXRJ.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с IEUSSXRJ.DE с SEC0.DESXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

SXRJ.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRJ.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.37

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.26

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.29

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

12.37

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRJ.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRJ.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.37

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRJ.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-40.20%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.99%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-17.57%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-19.55%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-40.20%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.26%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.49%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRJ.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.65%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.17%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.87%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.23%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.43%

-1.15%

Сравнение комиссий SXRJ.DE и CEMS.DE

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и CEMS.DE

Ни SXRJ.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRJ.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.

SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор