Сравнение SXRH.DE с XTIP.DE
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) are both Inflation-Protected Bonds funds - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while XTIP.DE tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRH.DE returned 4.59%/yr vs 1.04%/yr for XTIP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for XTIP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и XTIP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRH.DE показывает доходность 2.67%, а XTIP.DE немного выше – 2.69%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
XTIP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и XTIP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | -7.36% |
XTIP.DE Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 2.69% | -5.01% | 7.81% | 0.02% | -6.46% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and XTIP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between SXRH.DE and XTIP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. XTIP.DE — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
XTIP.DE
Сравнение SXRH.DE c XTIP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | XTIP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.83 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | XTIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.06 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и XTIP.DE
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки XTIP.DE в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и XTIP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | XTIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -10.79% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -3.81% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -10.79% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.92% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.84% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.54% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и XTIP.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | XTIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.05% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.07% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 6.00% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.60% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.60% | -0.14% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и XTIP.DE
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XTIP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и XTIP.DE
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как XTIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% |
XTIP.DE Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and XTIP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.
SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.07% for XTIP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и XTIP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор