PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с XGII.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с XGII.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) are both Inflation-Protected Bonds funds - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while XGII.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs -2.63%/yr for XGII.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XGII.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и XGII.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у XGII.DE с доходностью 1.07%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

XGII.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.52%
3 года*
1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и XGII.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		1.07%2.36%-2.05%1.74%-19.09%4.43%8.19%4.79%-2.39%1.26%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and XGII.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.06

The correlation between SXRH.DE and XGII.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с XGII.DE:
XGII.DE с LYQ7.DEXGII.DE с IS3V.DEXGII.DE с IUST.DEXGII.DE с XTIP.DEXGII.DE с IUS5.DEXGII.DE с TIUP.DEXGII.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. XGII.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c XGII.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DEXGII.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.58

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.85

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

2.25

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. XGII.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XGII.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и XGII.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DEXGII.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.34

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и XGII.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки XGII.DE в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и XGII.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEXGII.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-24.58%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-2.62%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-5.83%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-24.58%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-18.13%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.88%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.05%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и XGII.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGII.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEXGII.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.21%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

2.77%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

4.05%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.64%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

7.12%

+0.34%

Сравнение комиссий SXRH.DE и XGII.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGII.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и XGII.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XGII.DE в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%0.00%0.00%
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		1.00%0.94%1.02%0.68%0.97%0.45%1.44%0.91%0.63%0.00%3.87%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and XGII.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XGII.DE.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.20% for XGII.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и XGII.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор