PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с TIUP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с TIUP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and TIUP.DE (Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist) are both Inflation-Protected Bonds funds - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while TIUP.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 1.79%/yr for TIUP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for TIUP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и TIUP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRH.DE показывает доходность 2.67%, а TIUP.DE немного ниже – 2.64%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

TIUP.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.07%
3 года*
0.91%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и TIUP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		2.64%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-6.90%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and TIUP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.85

The correlation between SXRH.DE and TIUP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с LYQ7.DETIUP.DE с EUIN.DETIUP.DE с XGIU.DETIUP.DE с IUST.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. TIUP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c TIUP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DETIUP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.46

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.70

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.65

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.72

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. TIUP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TIUP.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и TIUP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DETIUP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.20

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и TIUP.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки TIUP.DE в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и TIUP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DETIUP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-15.80%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-4.19%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-10.91%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-15.26%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.51%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.01%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и TIUP.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DETIUP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.97%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

4.12%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

5.95%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

8.38%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

8.07%

-0.61%

Сравнение комиссий SXRH.DE и TIUP.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIUP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и TIUP.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности TIUP.DE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.94%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and TIUP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIUP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIUP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while TIUP.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.09% for TIUP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и TIUP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор