PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while IS3V.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs -2.66%/yr for IS3V.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IS3V.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.90%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

IS3V.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.38%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-6.66%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.90%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and IS3V.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.02

The correlation between SXRH.DE and IS3V.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGII.DEIS3V.DE с TIUP.DEIS3V.DE с XGIU.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DEIS3V.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.71

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.83

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.34

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.19

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IS3V.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-24.54%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.14%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-5.80%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-24.54%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-18.28%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-13.47%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.22%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и IS3V.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.65%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

4.00%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

4.94%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.81%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

7.38%

+0.08%

Сравнение комиссий SXRH.DE и IS3V.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и IS3V.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IS3V.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and IS3V.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS3V.DE.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.20% for IS3V.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и IS3V.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор