PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while IBCI.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 0.72%/yr for IBCI.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IBCI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 3.15%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

IBCI.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.77%
1 год
3.37%
3 года*
1.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		3.15%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%3.05%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and IBCI.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.06

The correlation between SXRH.DE and IBCI.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L

Доходность на риск

SXRH.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DEIBCI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.86

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.23

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.77

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

4.25

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IBCI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-16.37%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-1.87%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-5.59%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-16.37%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.54%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.95%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.78%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и IBCI.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.58%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

3.04%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

3.83%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

6.86%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

6.16%

+1.30%

Сравнение комиссий SXRH.DE и IBCI.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и IBCI.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and IBCI.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.09% for IBCI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и IBCI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор