PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с IBC5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с IBC5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IBC5.DE (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while IBC5.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 3.74%/yr vs -1.53%/yr for IBC5.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for IBC5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и IBC5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SXRH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
2.76%
С начала года
4.23%
1 год
4.23%
3 года*
4.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

IBC5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-0.00%
1 год
1.13%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и IBC5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		4.23%-5.80%10.86%1.03%2.89%14.19%-4.42%7.48%8.12%
IBC5.DE
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.00%4.47%0.00%1.38%-14.33%4.96%9.71%5.53%-2.20%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and IBC5.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.01

The correlation between SXRH.DE and IBC5.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с IBC5.DE:
IBC5.DE с EUIN.DEIBC5.DE с CBUL.DEIBC5.DE с SYBY.DEIBC5.DE с XEIN.DEIBC5.DE с UINF.DEIBC5.DE с IS3N.DEIBC5.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. IBC5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBC5.DE
Ранг доходности на риск IBC5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC5.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC5.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c IBC5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRH.DEIBC5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.27

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.42

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.51

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

1.10

+2.00

SXRH.DE vs. IBC5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IBC5.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и IBC5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и IBC5.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки IBC5.DE в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IBC5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEIBC5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-18.53%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.19%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-5.06%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

-18.53%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-10.18%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.05%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.03%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и IBC5.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEIBC5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.96%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

3.07%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

4.20%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

6.25%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

6.30%

+1.45%

Сравнение комиссий SXRH.DE и IBC5.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBC5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и IBC5.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как IBC5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBC5.DE
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.05%6.14%6.79%5.24%0.30%0.35%3.29%3.30%2.97%1.04%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and IBC5.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IBC5.DE.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IBC5.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.12% for IBC5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и IBC5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор