Коэффициент Сортино IBC5.DE равен 0.42, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.42 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино IBC5.DE
IBC5.DE опережает 13.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция IBC5.DE на рынке
График показывает коэффициент Сортино IBC5.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.07 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.07 до 2.54
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.54 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 13.44+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.90 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) с другими ETF в категории Inflation-Protected Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность IBC5.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| EUIN.DE | Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 1.99 | |||
| SYBY.DE | State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) | 1.26 | |||
| IUST.DE | iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.20 | |||
| TIUP.DE | Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 1.18 | |||
| LYQ7.DE | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1.15 | |||
| XEIN.DE | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) | 1.12 | |||
| IBCI.DE | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1.11 | |||
| IUS5.DE | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.10 | |||
| XTIP.DE | Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 1.09 | |||
| E15H.DE | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 1.08 | |||
| IBC5.DE | iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.42 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино IBC5.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IBC5.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
IBC5.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель