PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund tracks US Treasury Inflation-Protected Securities, currency hedged to the Euro.

ISIN
IE00BDZVH966
Эмитент
iShares
Дата выпуска
8 дек. 2006 г.
Категория
Inflation-Protected Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IBC5.DE:
IBC5.DE с EUIN.DEIBC5.DE с CBUL.DEIBC5.DE с SYBY.DEIBC5.DE с XEIN.DEIBC5.DE с IS3N.DEIBC5.DE с ISPA.DEIBC5.DE с UINF.DEIBC5.DE с EUNA.DEIBC5.DE с EUNL.DEIBC5.DE с E15H.DE

Доходность

График доходности IBC5.DE

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции IBC5.DE — €5. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции IBC5.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €926.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) показал доход в -0.00% с начала года и 1.13% за последние 12 месяцев.

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-0.00%
1 год
1.13%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IBC5.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IBC5.DE закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.37%1.30%-1.65%0.93%-0.00%-0.18%-0.74%-0.00%
20251.17%1.54%1.13%-0.19%-1.12%0.95%0.19%1.12%0.19%0.18%0.18%-0.92%4.47%
20240.00%-1.17%0.79%-1.75%1.39%1.17%0.77%1.15%1.33%-2.25%0.19%-1.53%0.00%
20231.57%-1.74%2.56%0.19%-1.15%-0.97%0.20%-1.17%-1.98%-0.81%2.44%2.39%1.38%
2022-2.36%0.52%-0.86%-2.43%-1.78%-3.07%3.92%-2.33%-7.35%0.79%0.00%0.00%-14.33%
20210.71%-3.16%0.73%1.26%1.25%0.70%2.62%-0.17%-1.02%1.20%0.85%-0.00%4.96%

Метрики бенчмарка

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 0.48%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2018.

  • This ETF participated in 20.49% of S&P 500 Index downside but only 9.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.48%
Бета
0.02
R²
0.00
Участие в росте
9.29%
Участие в снижении
20.49%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IBC5.DE составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IBC5.DE имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск IBC5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC5.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC5.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBC5.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.59

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.11

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.66

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

9.82

-8.72

Дивиденды

История дивидендов

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 18.53%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 10.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-18.53%окт. 2023 г.
1y 10mo—
4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас
—
-10.87%март 2020 г.
10d3mo 5d
3mo 15dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-4.35%нояб. 2018 г.
4mo 22d6mo 3d
10mo 25dиюль 2018 г. - май 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.16%февр. 2021 г.
25d2mo 10d
3mo 5dфевр. 2021 г. - май 2021 г.
—
-2.66%окт. 2019 г.
1mo 27d3mo 4d
5mo 1dсент. 2019 г. - янв. 2020 г.
—

Показатели просадок

IBC5.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-50.60%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-7.57%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-23.99%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-23.99%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-1.74%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.68%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.05%

-1.02%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IBC5.DE

Добавьте iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IBC5.DE