PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBC5.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC5.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBC5.DE (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBC5.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged) while EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC5.DE returned -1.53%/yr vs 4.45%/yr for EUIN.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBC5.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC5.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBC5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-0.00%
1 год
1.13%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC5.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC5.DE
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.00%4.47%0.00%1.38%-14.33%4.96%9.71%5.53%-2.20%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.32%

Correlation

The correlation between IBC5.DE and EUIN.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

-0.09

The correlation between IBC5.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IBC5.DE:
IBC5.DE с CBUL.DEIBC5.DE с SYBY.DEIBC5.DE с XEIN.DEIBC5.DE с IS3N.DEIBC5.DE с ISPA.DEIBC5.DE с UINF.DEIBC5.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

IBC5.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC5.DE
Ранг доходности на риск IBC5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC5.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC5.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC5.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBC5.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.31

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.99

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.21

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

7.74

-6.64

IBC5.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC5.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC5.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBC5.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка IBC5.DE за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC5.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC5.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-12.08%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-1.80%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-2.43%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-4.44%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-0.25%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.03%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.51%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC5.DE и EUIN.DE

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеют волатильность 0.96% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC5.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.83%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.03%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.57%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.40%

+2.90%

Сравнение комиссий IBC5.DE и EUIN.DE

IBC5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC5.DE и EUIN.DE

Ни IBC5.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBC5.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBC5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

IBC5.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged), while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IBC5.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC5.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор