PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с CBUL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с CBUL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRH.DE returned 4.26%/yr vs 3.13%/yr for CBUL.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for CBUL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и CBUL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у CBUL.DE с доходностью 0.78%.

SXRH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
2.76%
С начала года
4.23%
1 год
4.23%
3 года*
4.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

CBUL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.78%
1 год
1.21%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и CBUL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		4.23%-5.80%10.86%1.03%0.08%
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.78%3.87%3.10%2.21%-3.69%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and CBUL.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с CBUL.DE:
CBUL.DE с XGIU.DECBUL.DE с XEIN.DECBUL.DE с UINF.DECBUL.DE с SYBY.DECBUL.DE с IBC5.DECBUL.DE с E15H.DECBUL.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. CBUL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CBUL.DE
Ранг доходности на риск CBUL.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUL.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUL.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c CBUL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRH.DECBUL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.30

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.48

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

2.07

+1.03

SXRH.DE vs. CBUL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CBUL.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и CBUL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и CBUL.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки CBUL.DE в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и CBUL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DECBUL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-5.07%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-1.58%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-1.58%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.02%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.80%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.59%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и CBUL.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DECBUL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.71%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

2.93%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

3.98%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

3.45%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

3.45%

+4.30%

Сравнение комиссий SXRH.DE и CBUL.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBUL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и CBUL.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CBUL.DE в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.93%5.21%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.05%6.14%6.79%5.24%0.30%0.35%3.29%3.30%2.97%1.04%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and CBUL.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CBUL.DE.

SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.12% for CBUL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и CBUL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор