PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.95%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 14.95% против 9.33% соответственно.

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and ZPDE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.49

The correlation between SXR8.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

SXR8.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR8.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.83

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.29

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.54

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

8.09

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR8.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDE.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR8.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.26

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-65.58%

+31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-17.16%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-26.97%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-26.97%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-65.58%

+31.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-8.87%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-17.28%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.40%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 2.65%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.53%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

20.35%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

23.96%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

26.90%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

28.89%

-12.80%

Сравнение комиссий SXR8.DE и ZPDE.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZPDE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и ZPDE.DE

Ни SXR8.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDE.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while ZPDE.DE is Energy Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор