PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR7.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 11.51%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.44% соответственно.

SXR7.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.72%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.09%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.51%

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		11.72%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between SXR7.DE and AMES.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.80

The correlation between SXR7.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с H4ZZ.DE

Доходность на риск

SXR7.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR7.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.82

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.77

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.64

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

16.40

-7.64

SXR7.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и AMES.DE

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR7.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-40.98%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.95%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-12.58%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-17.77%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-40.98%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.10%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.09%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) составляет 3.37%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR7.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.04%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.99%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.47%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.97%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.42%

-1.67%

Сравнение комиссий SXR7.DE и AMES.DE

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и AMES.DE

Ни SXR7.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR7.DE and AMES.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

SXR7.DE tracks MSCI EMU, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор