PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

SXR3.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%6.80%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Доходность по периодам

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий SXR3.DE и SEC0.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXR3.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.46

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.01

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

7.64

-7.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

26.82

-24.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.46

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и SEC0.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и SEC0.DE

Ни SXR3.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, примерно равная максимальной просадке SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-39.35%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.90%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-8.06%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-12.23%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и SEC0.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.14%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

23.75%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

33.74%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

29.29%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

29.29%

-12.17%