PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с IUS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR3.DE с IUS4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR3.DE (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) and IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SXR3.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI UK, while IUS4.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR3.DE returned 6.68%/yr vs 7.46%/yr for IUS4.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SXR3.DE charges 0.33%/yr vs 0.58%/yr for IUS4.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям IUS4.DE по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.46% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
6.37%
3 года*
10.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
6.68%

IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и IUS4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%

Correlation

The correlation between SXR3.DE and IUS4.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SXR3.DE and IUS4.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с PRAZ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с EL43.DESXR3.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с XCJD.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с IQQJ.DE

Доходность на риск

SXR3.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEIUS4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.69

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.51

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.67

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

9.26

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IUS4.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEIUS4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.69

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и IUS4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR3.DEIUS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-32.63%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.12%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-12.92%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-21.47%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-32.63%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-0.73%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.41%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.92%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и IUS4.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR3.DEIUS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.47%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.58%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.94%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.91%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.94%

+1.02%

Сравнение комиссий SXR3.DE и IUS4.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и IUS4.DE

SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR3.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR3.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR3.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

SXR3.DE is categorized as Europe Equities, while IUS4.DE is Japan Equities. SXR3.DE tracks MSCI UK, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. Their fees differ too: 0.33% for SXR3.DE and 0.58% for IUS4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR3.DE и IUS4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор