PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR1.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR1.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SXR1.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR1.DE returned 7.48%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SXR1.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR1.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям XDW0.DE по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.20% соответственно.

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR1.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between SXR1.DE and XDW0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.49

The correlation between SXR1.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SXR1.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR1.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR1.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.10

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.58

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.98

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

9.92

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR1.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR1.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR1.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR1.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.10

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SXR1.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR1.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-61.44%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-15.05%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-23.71%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-23.71%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-61.44%

+24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.38%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-13.84%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.53%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR1.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) составляет 3.06%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR1.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.96%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

18.42%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

21.48%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

24.04%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

26.02%

-9.42%

Сравнение комиссий SXR1.DE и XDW0.DE

SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR1.DE и XDW0.DE

Ни SXR1.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR1.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

SXR1.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SXR1.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор