Сравнение SXR1.DE с ISPA.DE
SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SXR1.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR1.DE returned 7.48%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR1.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.98% соответственно.
SXR1.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.48%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам SXR1.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 8.90% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | -0.86% | 13.17% | -2.98% | 21.74% | -6.20% | 10.76% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between SXR1.DE and ISPA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г. | 0.77 |
The correlation between SXR1.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR1.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
SXR1.DE
ISPA.DE
Сравнение SXR1.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR1.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 8.10 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 28.73 | -22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.35 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -38.91% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -3.63% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -15.10% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -15.10% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -38.91% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.09% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -4.46% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.03% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и ISPA.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.62% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.51% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 8.77% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.00% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.79% | +1.81% |
Сравнение комиссий SXR1.DE и ISPA.DE
SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR1.DE и ISPA.DE
SXR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR1.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
SXR1.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while ISPA.DE is Global Equities. SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.20% for SXR1.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор