Сравнение SXLU.L с XLUS.L
SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Utilities Equities funds - SXLU.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD while XLUS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLU.L returned 8.49%/yr vs 8.46%/yr for XLUS.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SXLU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLUS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLU.L и XLUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLU.L показывает доходность 1.45%, а XLUS.L немного выше – 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXLU.L имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции XLUS.L немного отстают с 8.46%.
SXLU.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.49%
XLUS.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам SXLU.L и XLUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 1.45% | 15.70% | 22.97% | -8.14% | 2.07% | 18.45% | -1.27% | 25.13% | 2.96% | 10.96% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 1.50% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
Correlation
The correlation between SXLU.L and XLUS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between SXLU.L and XLUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SXLU.L и XLUS.L
Секторы
SXLU.L
XLUS.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
SXLU.L
XLUS.L
Сырьевые материалы
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Коммуникационные услуги
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Энергетика
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Финансовые услуги
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Здравоохранение
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Промышленность
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Недвижимость
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Технологии
SXLU.L
-
XLUS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLU.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск
SXLU.L
XLUS.L
Сравнение SXLU.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLU.L | XLUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.03 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLU.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SXLU.L и XLUS.L
Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке XLUS.L в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и XLUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLU.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -36.30% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -18.43% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -26.24% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -36.30% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.19% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLU.L и XLUS.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеют волатильность 4.96% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLU.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.95% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.66% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.41% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.03% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.06% | -0.05% |
Сравнение комиссий SXLU.L и XLUS.L
SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLUS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLU.L и XLUS.L
Ни SXLU.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SXLU.L and XLUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLU.L.
SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLU.L and 0.14% for XLUS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLU.L и XLUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор