PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLI.L с WNDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLI.L с WNDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) and WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLI.L returned 13.67%/yr vs 12.33%/yr for WNDU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXLI.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WNDU.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLI.L и WNDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLI.L показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у WNDU.L с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции SXLI.L превзошли акции WNDU.L по среднегодовой доходности: 13.67% против 12.33% соответственно.

SXLI.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.64%
С начала года
12.58%
6 месяцев
14.17%
1 год
23.35%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.67%

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.13%
1 год
21.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLI.L и WNDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		12.58%19.21%17.42%17.94%-5.33%20.69%10.13%28.61%-14.01%23.49%
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		11.60%24.98%13.42%22.92%-12.69%16.14%11.74%27.43%-14.96%25.36%

Correlation

The correlation between SXLI.L and WNDU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.92

The correlation between SXLI.L and WNDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLI.L и WNDU.L

Секторы
SXLI.L
WNDU.L

Промышленность

93.7%
95.1%

Технологии

6.0%
3.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

0.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

SXLI.L
93.7%
WNDU.L
95.1%

Технологии

SXLI.L
6.0%
WNDU.L
3.5%

Коммунальные услуги

SXLI.L
5.4%
WNDU.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

SXLI.L
0.3%
WNDU.L
0.3%

Сырьевые материалы

SXLI.L
0.2%
WNDU.L
0.1%

Коммуникационные услуги

SXLI.L

-

WNDU.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

SXLI.L

-

WNDU.L
0.1%

Энергетика

SXLI.L

-

WNDU.L
0.1%

Финансовые услуги

SXLI.L

-

WNDU.L
0.3%

Здравоохранение

SXLI.L

-

WNDU.L

-

Недвижимость

SXLI.L

-

WNDU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с GLDSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.L
Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L

Доходность на риск

SXLI.L vs. WNDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLI.L c WNDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLI.LWNDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.36

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.10

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.87

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.31

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLI.L vs. WNDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLI.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDU.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLI.L и WNDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLI.LWNDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SXLI.L и WNDU.L

Максимальная просадка SXLI.L за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки WNDU.L в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLI.L и WNDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLI.LWNDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-38.99%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.62%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-15.33%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-27.15%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-38.99%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.09%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.35%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.97%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLI.L и WNDU.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) составляет 5.08%, в то время как у SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SXLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLI.LWNDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.35%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.92%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.03%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.79%

+1.31%

Сравнение комиссий SXLI.L и WNDU.L

SXLI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLI.L и WNDU.L

Ни SXLI.L, ни WNDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SXLI.L and WNDU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLI.L and 0.30% for WNDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLI.L и WNDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор