PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с WDEE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.39%/yr vs 19.17%/yr for WDEE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLE.L показывает доходность 30.88%, а WDEE.L немного выше – 30.95%.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

WDEE.L

1 день
2.00%
1 месяц
-1.12%
С начала года
30.95%
6 месяцев
29.56%
1 год
39.49%
3 года*
19.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%-0.14%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		30.95%9.01%4.02%7.64%

Correlation

The correlation between SXLE.L and WDEE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between SXLE.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с MLPS.L
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IUES.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.12

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.77

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.08

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

12.12

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и WDEE.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-18.54%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-9.64%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.54%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-3.06%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-3.85%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.25%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и WDEE.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.80%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

15.28%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

18.61%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

19.11%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

19.11%

+9.55%

Сравнение комиссий SXLE.L и WDEE.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и WDEE.L

Ни SXLE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SXLE.L and WDEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор