Сравнение SXLE.L с RAYS.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.26%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
RAYS.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 43.87%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLE.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 13.57% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 38.83% | 46.65% | -37.40% | -25.89% | -6.14% | -8.68% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and RAYS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between SXLE.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
RAYS.L
Сравнение SXLE.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 8.50 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 21.02 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.12 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и RAYS.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -73.91% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.40% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -64.65% | +43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -30.97% | +23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -43.72% | +29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.02% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и RAYS.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.15%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.58% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 22.54% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 33.75% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 38.45% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 38.45% | -9.79% |
Сравнение комиссий SXLE.L и RAYS.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и RAYS.L
Ни SXLE.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and RAYS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор