Сравнение SX5S.L с X7PS.L
SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from Invesco - SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SX5S.L returned 11.02%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SX5S.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SX5S.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SX5S.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.34% соответственно.
SX5S.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 11.02%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам SX5S.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.25% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.54% | 15.06% | 3.00% | 21.67% | -10.62% | 14.35% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between SX5S.L and X7PS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between SX5S.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SX5S.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
SX5S.L
X7PS.L
Сравнение SX5S.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SX5S.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.97 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.92 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и X7PS.L
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SX5S.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -56.34% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -16.07% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -18.22% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -30.73% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -56.34% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.58% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -14.49% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.81% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) составляет 4.31%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SX5S.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.51% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 18.93% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 22.34% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 23.77% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 24.61% | -6.80% |
Сравнение комиссий SX5S.L и X7PS.L
SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SX5S.L и X7PS.L
Ни SX5S.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SX5S.L and X7PS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Their fees differ too: 0.05% for SX5S.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор