PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SX5S.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SX5S.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SX5S.L returned 11.51%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SX5S.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%16.51%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between SX5S.L and PRIE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between SX5S.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SX5S.L и PRIE.L

Секторы
SX5S.L
PRIE.L

Финансовые услуги

25.1%
24.2%

Промышленность

22.1%
19.2%

Технологии

16.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.4%

Здравоохранение

5.4%
13.4%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

SX5S.L
25.1%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

SX5S.L
22.1%
PRIE.L
19.2%

Технологии

SX5S.L
16.1%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

SX5S.L
9.8%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

SX5S.L
5.5%
PRIE.L
8.4%

Здравоохранение

SX5S.L
5.4%
PRIE.L
13.4%

Энергетика

SX5S.L
5.2%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

SX5S.L
4.8%
PRIE.L
4.6%

Сырьевые материалы

SX5S.L
3.7%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

SX5S.L
2.3%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

SX5S.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

SX5S.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SX5S.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.36

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.90

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.58

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SX5S.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SX5S.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и PRIE.L

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SX5S.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-28.92%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.55%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.25%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-17.75%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.14%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.71%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.04%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и PRIE.L

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SX5S.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.12%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.54%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.44%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

14.21%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.99%

+3.89%

Сравнение комиссий SX5S.L и PRIE.L

И SX5S.L, и PRIE.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SX5S.L и PRIE.L

SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SX5S.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L and PRIE.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор