PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SX5S.L с EGRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SX5S.L с EGRW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EGRW.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Invesco and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SX5S.L returned 11.51%/yr vs 4.18%/yr for EGRW.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SX5S.L charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for EGRW.L.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и EGRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SX5S.L торгуется в GBp, в то время как EGRW.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGRW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у EGRW.L с доходностью 5.46%.

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%

EGRW.L

1 день
0.22%
1 месяц
5.86%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.78%
1 год
13.10%
3 года*
7.32%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SX5S.L и EGRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%-0.03%
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		5.41%18.91%-6.80%18.08%-15.26%15.24%13.07%26.23%-12.28%2.21%

Correlation

The correlation between SX5S.L and EGRW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.43

Over the past year, SX5S.L and EGRW.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SX5S.L и EGRW.L

Секторы
SX5S.L
EGRW.L

Финансовые услуги

25.1%
17.0%

Промышленность

22.1%
24.4%

Технологии

16.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
23.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.9%

Здравоохранение

5.4%
2.9%

Энергетика

5.2%
1.2%

Коммунальные услуги

4.8%
0.2%

Сырьевые материалы

3.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.3%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

SX5S.L
25.1%
EGRW.L
17.0%

Промышленность

SX5S.L
22.1%
EGRW.L
24.4%

Технологии

SX5S.L
16.1%
EGRW.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

SX5S.L
9.8%
EGRW.L
23.1%

Потребительский защитный сектор

SX5S.L
5.5%
EGRW.L
0.9%

Здравоохранение

SX5S.L
5.4%
EGRW.L
2.9%

Энергетика

SX5S.L
5.2%
EGRW.L
1.2%

Коммунальные услуги

SX5S.L
4.8%
EGRW.L
0.2%

Сырьевые материалы

SX5S.L
3.7%
EGRW.L
2.7%

Коммуникационные услуги

SX5S.L
2.3%
EGRW.L
9.3%

Недвижимость

SX5S.L

-

EGRW.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR
Часто сравнивают с EGRW.L:
EGRW.L с EUEA.ASEGRW.L с LGGE.DEEGRW.L с MMS.LEGRW.L с CS1.LEGRW.L с FLXD.LEGRW.L с GBSP.LEGRW.L с LCUK.L

Доходность на риск

SX5S.L vs. EGRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EGRW.L
Ранг доходности на риск EGRW.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c EGRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SX5S.LEGRW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.33

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

3.64

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SX5S.L vs. EGRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EGRW.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и EGRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SX5S.LEGRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и EGRW.L

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки EGRW.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и EGRW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SX5S.LEGRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-27.45%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.17%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-14.93%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-27.45%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.47%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.86%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.69%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и EGRW.L

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SX5S.LEGRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.48%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.40%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.40%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.72%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

24.07%

-4.19%

Сравнение комиссий SX5S.L и EGRW.L

SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EGRW.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SX5S.L и EGRW.L

SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.09%2.15%2.28%2.00%2.30%1.72%1.04%1.61%1.94%1.37%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SX5S.L and EGRW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for EGRW.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for SX5S.L and 0.29% for EGRW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и EGRW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор