PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с FNSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.42%/yr vs 3.17%/yr for FNSHX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.71%.

SWYOX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.53%
С начала года
12.31%
6 месяцев
12.78%
1 год
27.87%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.11%
1 год
10.82%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и FNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		12.31%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		4.71%10.35%4.40%8.26%-11.31%4.03%

Correlation

The correlation between SWYOX and FNSHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between SWYOX and FNSHX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с CHDEXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Доходность на риск

SWYOX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXFNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.47

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.62

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.10

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

13.60

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и FNSHX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-15.87%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.68%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-4.89%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-15.87%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.25%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.04%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и FNSHX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.94%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

3.92%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

4.62%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

5.35%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

4.84%

+10.59%

Сравнение комиссий SWYOX и FNSHX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и FNSHX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FNSHX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.01%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.67%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYOX and FNSHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYOX has higher volatility (3.66%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs FNSHX's -15.87%.

FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и FNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор