PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с JIEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYLX с JIEHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYLX returned 5.26%/yr vs 9.79%/yr for JIEHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWYLX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и JIEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.08%.

SWYLX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.85%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

JIEHX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.67%
1 год
27.88%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYLX и JIEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.41%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%11.54%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		12.08%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%

Correlation

The correlation between SWYLX and JIEHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between SWYLX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOO
Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с TCLNXJIEHX с LTINXJIEHX с LPWRXJIEHX с LTTIXJIEHX с SSDJXJIEHX с FHRDX

Доходность на риск

SWYLX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXJIEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.33

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.23

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.08

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

13.65

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. JIEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIEHX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и JIEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXJIEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и JIEHX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и JIEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYLXJIEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-32.55%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-9.18%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-16.15%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-25.70%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.72%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.99%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.06%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и JIEHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 2.01%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYLXJIEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.60%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

9.63%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

12.10%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

15.24%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

16.45%

-8.20%

Сравнение комиссий SWYLX и JIEHX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и JIEHX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности JIEHX в 3.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.16%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.41%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWYLX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to SWYLX (2.01%). In terms of maximum drawdown, SWYLX dropped -20.63% vs JIEHX's -32.55%.

SWYLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYLX и JIEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор