PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с FRQKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYLX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.14%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%4.94%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.43%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.43%.

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.15%
1 год
12.15%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.24%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с SPY
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SWYLX и FRQKX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

SWYLX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.36

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.39

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.19

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWYLX и FRQKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и FRQKX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.71%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и FRQKX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYLXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-16.97%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.42%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-16.97%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.29%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.95%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.89%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и FRQKX

Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYLXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.08%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

2.96%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

4.66%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

5.52%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

5.77%

+2.50%