PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRLX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRLX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.05% соответственно.

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с TRERX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий SWRLX и FSKLX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

SWRLX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRLXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.33

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.83

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.99

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

7.06

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRLX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRLXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.33

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между SWRLX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и FSKLX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и FSKLX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRLXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-27.26%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.64%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-24.99%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-27.26%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-7.31%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-5.14%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.43%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и FSKLX

Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRLXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.41%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

7.41%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.28%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.44%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.89%

+4.86%