Сравнение SWRD.AS с SPGM
SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds from State Street - SWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 12.64%/yr for SPGM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и SPGM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как SPGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 14.81%.
SWRD.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам SWRD.AS и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.05% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 15.56% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 14.81% | 8.95% | 24.45% | 17.71% | -12.42% | 30.19% | 5.78% | 15.71% |
Correlation
The correlation between SWRD.AS and SPGM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between SWRD.AS and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.AS vs. SPGM — Ранг доходности на риск
SWRD.AS
SPGM
Сравнение SWRD.AS c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.AS | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.46 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 18.88 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.AS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и SPGM
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.AS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.20% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.75% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -20.87% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -20.87% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.16% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.16% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и SPGM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.AS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.05% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.29% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 12.31% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.04% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.43% | -1.43% |
Сравнение комиссий SWRD.AS и SPGM
SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и SPGM
SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.78% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWRD.AS and SPGM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.AS.
SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор