PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.AS с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.AS с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

SWRD.AS и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.AS и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.AS и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.11%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.16%8.95%24.45%17.71%-12.42%30.19%5.78%15.71%
Разные валюты инструментов

SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как SPGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.AS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 1.16%.

SWRD.AS

1 день
2.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.17%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.83%
1 месяц
-3.66%
С начала года
1.16%
6 месяцев
4.10%
1 год
16.18%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с JEDG.L
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с FZROX

Сравнение комиссий SWRD.AS и SPGM

SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

SWRD.AS vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.AS c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.ASSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.26

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.30

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

5.69

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.AS vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.AS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.AS и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.ASSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между SWRD.AS и SPGM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.AS и SPGM

SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок SWRD.AS и SPGM

Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.ASSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.97%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.96%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-25.93%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.72%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.85%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.56%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.AS и SPGM

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 4.48%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.ASSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.29%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.96%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.00%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.98%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.47%

-1.36%