Сравнение SWRD.L с ENGE.L
SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.32%/yr vs 12.19%/yr for ENGE.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.L показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 16.93%.
SWRD.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
ENGE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам SWRD.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 7.74% | 21.08% | 19.29% | 24.40% | -17.81% | 22.11% | 15.89% | 14.62% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 16.93% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 9.94% | 34.82% | -29.37% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SWRD.L and ENGE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between SWRD.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
SWRD.L
ENGE.L
Сравнение SWRD.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRD.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.86 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 7.57 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRD.L и ENGE.L
Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ENGE.L в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -65.88% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -17.26% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -23.33% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -30.14% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -17.26% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -17.00% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.23% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.L и ENGE.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.81%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 8.68% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 20.61% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 23.26% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 26.43% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 28.56% | -11.34% |
Сравнение комиссий SWRD.L и ENGE.L
SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.L и ENGE.L
Ни SWRD.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWRD.L and ENGE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
SWRD.L is categorized as Global Equities, while ENGE.L is Energy Equities. SWRD.L tracks MSCI World Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор