Сравнение SWMIX с FAOIX
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWMIX returned 8.41%/yr vs 7.58%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWMIX charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWMIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.58% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 8.41%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам SWMIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.97% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between SWMIX and FAOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between SWMIX and FAOIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
SWMIX
FAOIX
Сравнение SWMIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.06 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.10 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и FAOIX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -59.86% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -7.28% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -13.98% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -36.33% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -36.33% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -14.19% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.13% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и FAOIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.00% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 3.63% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 8.78% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.72% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.65% | +1.71% |
Сравнение комиссий SWMIX и FAOIX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и FAOIX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
SWMIX and FAOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWMIX has higher volatility (6.96%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs FAOIX's -59.86%.
SWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор