PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с LCWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с LCWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and LCWL.L (Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и LCWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

LCWL.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и LCWL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		0.00%3.27%21.01%17.50%-9.07%24.30%12.00%14.24%

Correlation

The correlation between SWLD.L and LCWL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between SWLD.L and LCWL.L shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и LCWL.L

Секторы
SWLD.L
LCWL.L

Технологии

28.3%
26.3%

Финансовые услуги

15.7%
16.0%

Промышленность

11.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.7%

Здравоохранение

8.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.9%

Энергетика

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Технологии

SWLD.L
28.3%
LCWL.L
26.3%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
LCWL.L
16.0%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
LCWL.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
LCWL.L
11.1%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
LCWL.L
8.7%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
LCWL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
LCWL.L
5.9%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
LCWL.L
3.7%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
LCWL.L
3.1%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
LCWL.L
2.6%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
LCWL.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с LCWL.L:
LCWL.L с LGGG.LLCWL.L с VEVE.ASLCWL.L с IWDA.LLCWL.L с VTLCWL.L с KOLCWL.L с VWRA.LLCWL.L с APD

Доходность на риск

SWLD.L vs. LCWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LCWL.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c LCWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LLCWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. LCWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LLCWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

—

—

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и LCWL.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LLCWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и LCWL.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LLCWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

—

—

Сравнение комиссий SWLD.L и LCWL.L

И SWLD.L, и LCWL.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и LCWL.L

Ни SWLD.L, ни LCWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and LCWL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L and LCWL.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и LCWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор