Сравнение LCWL.L с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L) и The Coca-Cola Company (KO).
LCWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCWL.L или KO.
Доходность
Сравнение доходности LCWL.L и KO
Доходность по периодам
С начала года, LCWL.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 7.36%.
LCWL.L
19.77%
2.64%
8.13%
24.71%
12.45%
N/A
KO
7.36%
-12.18%
0.32%
11.37%
6.32%
6.70%
Основные характеристики
| LCWL.L | KO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 3.31 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 12.54% |
| Макс. просадка | -25.69% | -40.60% |
| Текущая просадка | -0.53% | -14.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LCWL.L и KO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCWL.L c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCWL.L и KO
LCWL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCWL.L Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок LCWL.L и KO
Максимальная просадка LCWL.L за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки KO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCWL.L и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCWL.L и KO
Текущая волатильность для Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L) составляет 3.14%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LCWL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.