PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 18.87%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.86%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.62%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и EQQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%22.49%

Correlation

The correlation between SWLD.L and EQQQ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between SWLD.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и EQQQ.L

Секторы
SWLD.L
EQQQ.L

Технологии

28.3%
57.9%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.5%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.6%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

SWLD.L
28.3%
EQQQ.L
57.9%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
EQQQ.L
0.2%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
EQQQ.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
EQQQ.L
11.6%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
EQQQ.L
14.5%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
EQQQ.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
EQQQ.L
6.6%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
EQQQ.L
0.5%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
EQQQ.L
1.0%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.71

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.78

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.13

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.92

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и EQQQ.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-33.75%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.97%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-24.09%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-27.76%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.63%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.61%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.73%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.15%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

10.33%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

14.70%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

19.14%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

19.35%

-4.10%

Сравнение комиссий SWLD.L и EQQQ.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и EQQQ.L

SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and EQQQ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор