Сравнение SWLD.L с ENGE.L
SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SWLD.L returned 17.80%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLD.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -6.70% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
Correlation
The correlation between SWLD.L and ENGE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between SWLD.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLD.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
SWLD.L
ENGE.L
Сравнение SWLD.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLD.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 14.51 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и ENGE.L
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, примерно равная максимальной просадке ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.85% | -25.54% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -11.77% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -25.54% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -7.24% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -8.15% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.01% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и ENGE.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLD.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 8.22% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 19.02% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 22.37% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 22.66% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 22.66% | -7.41% |
Сравнение комиссий SWLD.L и ENGE.L
SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLD.L и ENGE.L
Ни SWLD.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWLD.L and ENGE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
SWLD.L is categorized as Global Equities, while ENGE.L is Energy Equities. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор