PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SWK Holdings Corporation (SWKH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWKH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SWK Holdings Corporation (SWKH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWKH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKH
SWK Holdings Corporation		-2.73%72.83%-9.53%-0.62%-10.14%36.41%19.92%26.32%-12.84%4.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SWKH показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SWKH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.99% соответственно.

SWKH

1 день
-1.65%
1 месяц
2.76%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
12.06%
1 год
53.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
11.89%
10 лет*
10.25%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWK Holdings Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWKH:
SWKH с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SWKH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKH
Ранг доходности на риск SWKH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWK Holdings Corporation (SWKH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.07

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

1.66

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

2.00

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

7.32

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWKH и QQQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKH и QQQ

Дивидендная доходность SWKH за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKH
SWK Holdings Corporation		23.91%23.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SWKH и QQQ

Максимальная просадка SWKH за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SWKHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-82.97%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.62%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-35.12%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.48%

-35.12%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-7.86%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-32.99%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKH и QQQ

SWK Holdings Corporation (SWKH) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.47% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWKHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.61%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

12.82%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

22.70%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

22.38%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

22.25%

+14.17%