Сравнение SWISX с FAERX
SWISX (Schwab International Index Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWISX returned 9.68%/yr vs 7.13%/yr for FAERX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SWISX charges 0.06%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.13% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 5.93%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 5.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWISX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 13.75% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between SWISX and FAERX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between SWISX and FAERX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
SWISX
FAERX
Сравнение SWISX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.31 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -0.47 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и FAERX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -60.14% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -7.29% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -14.00% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -36.62% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -36.62% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -14.33% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.57% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и FAERX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 0.00% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 0.00% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 7.50% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.65% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.28% | +0.36% |
Сравнение комиссий SWISX и FAERX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и FAERX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.12% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and FAERX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.45%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs FAERX's -60.14%.
SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор