Сравнение SWDA.L с ERNS.L
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. SWDA.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 2.21%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 13.92% против 2.21% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and ERNS.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
SWDA.L
ERNS.L
Сравнение SWDA.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.41 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 19.80 | -16.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 111.29 | -96.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и ERNS.L
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -1.51% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -0.22% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -0.22% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -0.36% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -1.51% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -0.05% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.04% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и ERNS.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.26% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 0.67% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 0.80% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 0.82% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 0.92% | +13.66% |
Сравнение комиссий SWDA.L и ERNS.L
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и ERNS.L
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and ERNS.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор