PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 22.43%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 13.91% против 22.43% соответственно.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.69%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between SWDA.L and CNX1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between SWDA.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и CNX1.L

Секторы
SWDA.L
CNX1.L

Технологии

30.0%
57.3%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Промышленность

10.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.9%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

SWDA.L
30.0%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
CNX1.L
0.2%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
CNX1.L
2.8%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
CNX1.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
CNX1.L
6.9%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
CNX1.L
0.5%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
CNX1.L
1.1%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
CNX1.L
1.3%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
CNX1.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

SWDA.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.82

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.72

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.76

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

11.10

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.14

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и CNX1.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-27.56%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.03%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.56%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-27.56%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-27.56%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.63%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.57%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.75%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.13%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.38%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

14.70%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.16%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

19.44%

-4.94%

Сравнение комиссий SWDA.L и CNX1.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и CNX1.L

Ни SWDA.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and CNX1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. SWDA.L tracks MSCI World Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор