PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCRX с FTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWCRX показывает доходность 4.95%, а FTLSX немного выше – 5.19%.


SWCRX

1 день
0.15%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.20%
1 год
13.76%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.63%

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWCRX и FTLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
4.95%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%16.16%-4.46%5.80%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund
5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-1.40%3.61%

Correlation

The correlation between SWCRX and FTLSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between SWCRX and FTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Target 2020 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

SWCRX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCRXFTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.32

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

14.65

-2.24

SWCRX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCRXFTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и FTLSX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FTLSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWCRXFTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-15.74%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.65%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-4.83%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-15.74%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.81%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.82%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и FTLSX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWCRXFTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.79%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

3.80%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

4.54%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

5.43%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

4.78%

+4.64%

Сравнение комиссий SWCRX и FTLSX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и FTLSX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности FTLSX в 3.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund
3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%0.00%0.00%
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
9.87%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SWCRX and FTLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWCRX has higher volatility (1.98%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, SWCRX dropped -42.19% vs FTLSX's -15.74%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWCRX и FTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор