Сравнение SWCRX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -0.93% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 5.80% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
SWCRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.16%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и FTLSX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
SWCRX
FTLSX
Сравнение SWCRX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.33 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.55 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и FTLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и FTLSX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.45% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и FTLSX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -15.74% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -3.65% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -15.74% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.59% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -2.86% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.89% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и FTLSX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.36% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 3.22% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 4.89% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.36% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 4.75% | +4.66% |