PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCRX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCRX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		-0.93%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%4.77%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWCRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.97%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.16%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VOOSWCRX с VTWNXSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FFEDX

Сравнение комиссий SWCRX и FRQKX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund

Доходность на риск

SWCRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.42

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

9.37

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWCRX и FRQKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и FRQKX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		10.45%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и FRQKX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCRXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-16.97%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-3.42%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.97%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.45%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.95%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и FRQKX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCRXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.14%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.96%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.67%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

5.53%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

5.77%

+3.64%