Сравнение SWBRX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.19% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и JRLVX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
SWBRX
JRLVX
Сравнение SWBRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.80 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.72 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 8.20 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и JRLVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и JRLVX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и JRLVX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -32.53% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -11.23% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.64% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -32.53% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.13% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.61% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.36% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и JRLVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.56% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 8.84% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 15.49% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 14.74% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.96% | -8.30% |