PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с FRQKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		-0.30%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%4.19%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.43%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.43%.

SWBRX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.91%
1 год
10.41%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.49%

FRQKX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.24%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SWBRX и FRQKX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Доходность на риск

SWBRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.69

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.39

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.19

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWBRX и FRQKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FRQKX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.56%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FRQKX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBRXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-16.97%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-3.42%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-16.97%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.29%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.95%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.89%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FRQKX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBRXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.08%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.96%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

4.66%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

5.52%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

5.77%

+1.89%