Сравнение SVPFX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и NWAUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.97%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund	9.49%	-4.92%	27.90%	18.30%	-3.23%	16.26%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SVPFX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.37%

3 года*: 4.12%

5 лет*: —

10 лет*: —

NWAUX

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.80%

С начала года: 9.49%

6 месяцев: 7.91%

1 год: 4.79%

3 года*: 17.34%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Название символа

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с SVSPX SVPFX с BEQGX

Часто сравнивают с NWAUX:

NWAUX с DREVX NWAUX с GQEPX NWAUX с SPMO NWAUX с FOCPX NWAUX с SGOV NWAUX с JEPQ NWAUX с VOO

Сравнение комиссий SVPFX и NWAUX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NWAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVPFX	NWAUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	0.38	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	0.59	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.08	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.61	0.66	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.32	1.53	+1.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWAUX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVPFX	NWAUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	0.38	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.82	-0.44

Корреляция

Корреляция между SVPFX и NWAUX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и NWAUX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.48%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund	4.70%	4.35%	13.58%	0.40%	1.93%	0.60%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и NWAUX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVPFX	NWAUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-6.37%	-21.07%	+14.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.22%	-8.57%	+3.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-21.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.35%	-7.22%	+6.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.99%	-6.85%	+4.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.98%	3.83%	-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и NWAUX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVPFX	NWAUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.85%	2.74%	-1.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.37%	7.29%	-5.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.01%	12.55%	-4.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.59%	16.10%	-10.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.59%	16.04%	-10.45%

Сравнение SVPFX с NWAUX

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и NWAUX

Сравнение доходности по годам SVPFX и NWAUX

Доходность по периодам

SVPFX

NWAUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVPFX и NWAUX

Доходность на риск

SVPFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

SVPFX

NWAUX

Сравнение SVPFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVPFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и NWAUX

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и NWAUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и NWAUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)