PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%21.55%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUWIX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с KDHAXSUWIX с MGINXSUWIX с PAGDXSUWIX с SGOIXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий SUWIX и DHAMX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I

Доходность на риск

SUWIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.81

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.53

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.13

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

11.58

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.81

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.27

Корреляция

Корреляция между SUWIX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и DHAMX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и DHAMX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-28.47%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.65%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-28.47%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-28.47%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.59%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.20%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.15%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и DHAMX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) составляет 5.04%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.83%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.58%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.84%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.65%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.26%

+1.11%