Сравнение SUUS.L с IBIT
SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SUUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SUUS.L returned 25.33% vs -39.68% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SUUS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SUUS.L и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUUS.L торгуется в GBp, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUUS.L показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.04%.
SUUS.L
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -19.42%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUUS.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 13.94% | 3.44% | 17.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.04% | -13.08% | 93.66% |
Correlation
The correlation between SUUS.L and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUUS.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SUUS.L
IBIT
Сравнение SUUS.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUUS.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.77 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | -1.35 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUUS.L и IBIT
Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUUS.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -51.61% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -51.61% | +44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -49.16% | +48.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -17.08% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 29.41% | -27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUUS.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) составляет 4.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUUS.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 12.11% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 33.39% | -24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 42.96% | -31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 49.62% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 49.62% | -29.59% |
Сравнение комиссий SUUS.L и IBIT
SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUUS.L и IBIT
Ни SUUS.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUUS.L and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SUUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for SUUS.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для SUUS.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор