PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUUS.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUUS.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - SUUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUUS.L returned 14.75%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SUUS.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUUS.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUUS.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUUS.L показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

SUUS.L

1 день
0.16%
1 месяц
4.97%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.40%
1 год
25.89%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUUS.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.16%3.44%15.85%17.58%-3.72%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between SUUS.L and HIUS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between SUUS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

SUUS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUUS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUUS.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.44

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.54

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

7.20

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

20.58

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUUS.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUUS.L на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа HIUS.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUUS.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUUS.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.44

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.18

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SUUS.L и HIUS.L

Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -24.56%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUUS.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-25.20%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.86%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-25.20%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.87%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SUUS.L и HIUS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) составляет 3.55%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUUS.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.46%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

10.84%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

14.36%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.67%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.67%

+0.02%

Сравнение комиссий SUUS.L и HIUS.L

SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUUS.L и HIUS.L

Ни SUUS.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUUS.L and HIUS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for SUUS.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUUS.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор